Решения
Машина Времени GAMA
Мы создали «Машину времени GAMA», которая раскрывает перед вами всю линию жизни ваших портфелей, включая прошлое, настоящее и будущее!
Используйте «Машину времени GAMA» для управления портфелями и станьте источником бесценной информации для своей компании! Оперативное получение уникальной, всесторонней, информации об активах и их рисках в сочетании с ее эффективным использованием с выгодой для компании быстро разовьет вас как специалиста, расширит ваши компетенции.
«Машина времени GAMA» показывает вам одновременно, сколько вы заработали до текущего момента, сколько заработаете, если сейчас закроете позицию и сколько заработаете на заданном горизонте при заданных условиях рынка!
Вся линия времени каждой позиции, портфеля в целом – перед вами!
Машина Времени GAMA
Что такое «Машина времени GAMA»?
На основании рыночной информации, детального учета операций с активами и движения денежных средств GAMA рассчитывает финансовые и аналитические показатели каждой позиции в портфеле (около 150 показателей), группе позиций, портфелю, группе портфелей.
Построение иерархических структур мультивалютных портфелей позволяет решать самые нетривиальные инвестиционные задачи.
В отличие от учетных (бэк-офисных, бухгалтерских) программ на рынке технологии хранения, обработки, получения информации, интерфейс «Машины времени GAMA» изначально ориентированы на всесторонний анализ портфелей, получение уникальной портфельной аналитики, удобное и быстрое получение результатов.
Обширная и уникальная аналитика
«Машина времени GAMA» рассчитывает около 150 показателей по каждой позиции портфеля. Это справедливые, балансовые стоимости, финансовые результаты, различные доходности, риски и т.д. Казалось бы, что еще можно дать полезного? Да и что может быть уникального?
Дело в том, что сама модель построения и отображения данных в GAMA уникальна и отличается от традиционных систем на рынке. «Машина времени GAMA» изначально проектировалась не для учетных функций, а аналитических. И это позволяет манипулировать данными в самых разных плоскостях и получать максимально быстро самую неожиданную, и часто очень полезную и востребованную аналитику.
Вот несколько примеров.
- Оценить стоимость, финансовый результат, доходность портфеля без учета определенных активов (например, исключить влияние больших пакетов бумаг в портфеле).
- Получить аналитику по группе бумаг, выбранных по определенному (допустим, новому, до этого никогда не использовавшемуся) критерию.
- Cпланировать бизнес-бюджет по управлению активами на следующий отчетный период.
- Получить доходность к погашению по каждой непроданной партии ценных бумаг, чтобы проверить, насколько покупки были оправданы в момент их совершения.
- Произвести оценку стоимости одного и того же портфеля по разным правилам.
- Предоставлять финансовую аналитику по одному и тому же портфелю для разных юрисдикций в разных валютах.
Это только небольшой список примеров такой аналитики. В вашем случае она может быть абсолютно другой. Часто решаемые «Машиной времени GAMA» задачи носят конфиденциальный характер и не позволяют широко их освещать. Ключевым является то, что «Машина времени GAMA» создана так, чтобы минимально ограничить и максимально расширить ваши возможности по получению самой изысканной аналитики, которая требуется для решения серьезных и нетривиальных инвестиционных задач.
Возможно, традиционные системы тоже могут дать часть такой аналитики. Но для этого, как правило, требуется привлечение бэк-офиса, бухгалтерии или ИТ специалистов (своих или вендора).
В «Машине времени GAMA» вся перечисленная информация может быть получена без привлечения сторонних специалистов.
Максимальная автоматизация
Очевидно, что эффективность «Машины времени GAMA» зависит от качества наполнения ее первичными и рыночными данными, а это довольно существенный объем работ. В бэк-офисе и бухгалтерии компаний вводом данных и контролем их корректности часто занимаются несколько человек.
«Машина времени GAMA» включает двух «сотрудников»: «Агента рынка» и «Агента».
«Агент рынка» занимается наполнением «Машины времени GAMA» рыночными данными и проверкой их качества, а результат отражается интуитивно понятным образом: на экране зеленый цвет — работаете, если красный или желтый – стоп, работать не стоит.
«Агент» занимается остальными рутинными задачами: загрузка сделок, движений денежных средств, расчет справедливых цен, расчет портфелей, рисков, контроля инвестиционных ограничений, формирование и отправка отчетов и многое другое.
Два робота-сотрудника берут на себя все рутинные операции, при этом не болеют и не ходят в отпуск. Задача пользователя «Машины времени GAMA» – как у пилота Формулы-1: вести болид к требуемой цели, остальное – задача команды.
Полная независимость
Можно возразить: в компании уже есть бухгалтерия и бэк-офис, которые учитывают у себя все те же данные и дают информацию по портфелям. Зачем еще что-то?
Директор одной крупной управляющей компании так описал свою проблему: «Управляющие просят бонусы за результаты управления, которые не подтверждаются бухгалтерией. Посмотришь на все расчеты — вроде, у всех все правильно. Нужен независимый источник, который выступит арбитром» …
Мнение главы инвестиционного подразделения негосударственного пенсионного фонда: «В первую очередь «Машина времени GAMA» — система управления инвестиционными портфелями. Поскольку этот программный продукт не связан с системами, используемыми для бухучета, можно безболезненно экспериментировать с порядком учета, оценки, моделировать сделки. По сути, речь идет о базе данных под цели инвестиционного процесса».
Вспомним об аналитике, которую можно получить с помощью «Машины времени GAMA». Вряд ли системы учета для бэк-офиса или бухгалтерии могут конкурировать в объеме аналитики и скорости ее получения.
Во-первых, у них совершенно другие задачи, которые не требуют такой оперативности получения и обработки информации. А с учетом современных реалий через день или два такая информация может уже и не понадобиться. Во-вторых, основная задача бухгалтерии и бэк-офиса – это учет, а не аналитика.
Наконец, использование независимых систем – это дополнительный инструмент контроля качества информации внутри компании. Компании, уже использующие «Машину времени GAMA», могут привести множество примеров из практики, когда благодаря ее внедрению были выявлены ошибки, допущенные бухгалтерией или бэк-офисом. Некоторые компании полностью перешли на расчет справедливых цен с помощью «Машины времени GAMA», возможности которой в этом отношении значительно шире большинства бухгалтерских систем.
Предельная скорость
«Машина времени GAMA» работает на основании рыночной информации, детального учета операций с активами и движения денежных средств. При отражении в «Машине времени GAMA» совершенных операций и обновлении рыночной информации состояние и оценка портфелей изменяется моментально, «Машина времени GAMA» рассчитывает актуальное состояние позиций и портфелей «на лету». Это значит, что вы всегда оперируете актуальными данными и способны принимать адекватные текущей ситуации инвестиционные решения.
Руководитель компании или его заместители могут даже не вникать в тонкости работы «Машины времени GAMA», а получать всю необходимую информацию с помощью удаленного рабочего места – «Терминала GAMA».
Более того, информация, отражаемая в «Терминале GAMA», может быть всеобъемлющей за счет консолидации сведений из различных источников (управляющие активами, риск-менеджмент, бухгалтерия, бэк-офис и т.д.). «Терминал GAMA» — это контроль работы всей компании в одном окне!
Секреты оценки эффективности финансовых вложений
Если Вы управляете или управляли портфелями ценных бумаг, то, безусловно, не раз сталкивались с проблемой оценки результативности Ваших инвестиций. Конечно, в книгах по теории инвестиций и финансовому менеджменту описаны различные подходы к оценке вложений, расчету прибылей/убытков и разных типов доходностей, но достаточно сложно найти пркатическое руководство по применению этих знаний в крупных финансовых институтах и с учетом особенностей российского рынка капитала. Читайте полный текст здесь.
Распределенные инвестиции
Особенности законодательства в отдельных странах могут создать проблему для инвестиционных компаний, а в некоторых случаях даже ограничить сферу их деятельности. В этих условиях естественным стремлением инвесторов является разнесение бизнеса по территориям, где определенный тип инвестиций разрешен и выгоден. Естественно такая диверсификация значительно усложняет оценку всего инвестиционного бизнеса, как единого целого. Читайте полный текст здесь.