Пресс-релизы

20 - 11 - 2018

Работая над новой версией системы, в первую очередь мы уделили внимание актуальным запросам пользователей относительно стресс-тестирования портфелей, однако, не ограничились этим: доработки коснулись методик оценки и критериев определения справедливой стоимости, функционала импортов и инвестиционных деклараций — и это не полный список!

Стресс-тест:

• реализована возможность с помощью специального отчета «Экспорт данных в модель стресс-теста ЦБ» заполнять в файле «Модель» не только лист «Данные», но и лист «Параметры»;
• реализована возможность выполнения стресс-тестирования GAMA в режиме воспроизведения результатов стресс-тестирования, полученных в файле «Модель»;
• в отличие от подхода, применяемого в файле «Модель», при расчете средней СЧА, выполняемом GAMA, к портфелям всех типов (ПН, ПР и РОПС) теперь применяется одинаковый подход в части выборки исходных данных;
• реализована возможность автоматического расчета значения непогашенного номинала на конец каждого прогнозируемого квартала, а также размера погашения по инфляционным облигациям;
• в модуле Общий портфель – Риски – Стресс-тест ЦБ на вкладке «Результат» добавлена функциональная кнопка «Отчет», позволяющая сформировать файл, содержащий данные о величинах максимального прогнозируемого недостатка собственных средств до нормативно установленной величины в различных доверительных интервалах, а также о числе испытаний, в которых выявлена достаточность активов;
• в данных о денежных потоках по облигациям (вкладки «Потоки (план)» и «Потоки (факт)») разделены платежи по купону и погашению, приходящиеся на одну дату.

Справедливая стоимость:

• в методиках оценки справедливой стоимости реализована возможность настройки правила выбора цены в случае использования ценовых данных с нескольких бирж;
• реализованы новые критерии справедливых цен («Low Offer<>High Bid» и «Bid<>Offer + Объем торгов> + Lastprice>»);
• алгоритм работы критерия цены с корректировкой по аналогам доработан для исключения необходимости двухэтапного расчета.

Импорты:

• при импорте котировок из файлов Московской биржи реализована возможность автоматического определения биржи для записи данных в зависимости от режима торгов;
• импорт котировок из файлов Московской биржи теперь позволяет загружать данные о ценах High Bid, Low Offer и Lastprice, соответствующие переменные добавлены в архив цен.
• реализован импорт данных о дате досрочного погашения облигаций с Finam.ru и Cbonds Web Service: при наличии информации о дате досрочного погашения она отражается в переменной «Дата погашения».

Инвестиционные декларации:

• реализована возможность установления в инвестиционной декларации ограничения рыночной стоимости в абсолютном выражении;
• в экранах контроля инвестиционной декларации добавлены переменные с идентификационными признаками выпусков ЦБ.

А также:

• для спецификаций в модулях Акции и Облигации создан новый классификатор «Тип актива НРД», соответствующие переменные добавлены в экраны спецификаций;
• реализована возможность корректного отражения нескольких выплат дивидендов с одинаковой датой закрытия реестра;
• при установке или снятии флага округления номинала в спецификации облигации реализован запрос подтверждения для исключения случайного изменения;
• в Генератор отчетов экрана Общий портфель — Состояние добавлена переменная «Конечная дата»;
• для сообщения о непринятии пароля на вход в систему повышена информативность: предусмотрены специфические оповещения для каждой возможной причины отказа.

Подробную информацию об этих возможностях GAMA вы можете найти в документации к системе, в случае возникновения вопросов вам всегда готовы помочь специалисты отдела сопровождения!