GAMA Функциональные возможности

• Мультивалютный учет с полной поддержкой всех финансовых инструментов и видов операций
• Возможность ведения и учета портфеля одновременно в любом наборе валют учета

• Калькуляции в реальном времени, включая впечатляющий перечень аналитических показателей по портфелю
• Монитор слежения за нарушенными лимитами
• Монитор актуального состояния портфелей
• Полная автоматизация учетной деятельности от импорта сделок из торгового терминала до формирования итоговой отчетности за период времени

• Ведение спецификаций разнообразных российских и международных финансовых инструментов: акций, депозитарных расписок, паев, облигаций, валют, индексов, опционов, фьючерсов, деривативов (FRA, IRS, …), сертификатов, и др.
• Автоматический расчет схем погашения, выплаты купонов и других событий
• Ведение архива котировок финансовых инструментов, включая архив курсов валют

• Автоматический и автоматизированный импорт данных из десятков источников спецификаций, котировок, курсов, весов индексов и т.п.
• Автоматический и автоматизированный импорт информации о сделках из биржевых источников и торговых терминалов
• Экспорт любой информации из GAMA в любой формат внешней системы
• Интеграция с внешними источниками для синхронизации данных в реальном времени
• Зеркалирование БД GAMA во внешнем хранилище

• Моделирование портфелей
• Расчет аналитических показателей
  • Расчет доходности к погашению и дюрации по позиции, по группе позиций, по портфелю, по группе портфелей (включая внутренний процент возврата IRR)
  • Расчет текущей, простой доходности по позиции, по портфелю
  • Расчет чувствительности
• Различные варианты расчета доходности, взвешенной по деньгам (MWY)
  • 8 вариантов расчета прибыли\убытков,
  • 3 варианта расчета среднеинвестированного капитала
• Стресс-тест портфеля
  • Моделирование дефолтов НПФ по методике и сценариям Банка России
  • Использование собственных сценариев
  • Динамика показателей портфелей при различных сценариях
  • Экспорт в Модель Банка России
  • Определение чувствительности портфелей к изменению процентных ставок (изменение кривой доходности)
• Asset Liability Management (ALM)
  • Прогнозирование индекса акций
  • Прогнозирование краткосрочных процентных ставок
  • Моделирование вероятности дефолта компании страхования жизни
• Фидуциарная ответственность
  • Выявление сомнительных сделок
  • Расчет покрытия
• Индексы и бенчмарки
  • Построение собственных индексов акций
  • Сравнение веса акции в портфеле и в индексе
  • Создание бенчмарков
  • Ведение архива корреляций индексов и ценных бумаг
• Лимиты
  • Описание инвестиционных деклараций
  • Привязка заданных деклараций к портфелям
  • Получение перечня нарушенных ограничений по портфелям
  • Автоматическое выявление источника нарушения пункта декларации
  • Монитор нарушенных лимитов (оперативное отслеживание нарушений)
  •  Определение суммы до нарушения лимита
• Оценка эффективности управления активами ( модуль TWR)
  • Создание композитов по произвольной группе активов и портфелей
  • Расчет доходности композитов в соответствии со стандартами GIPS
  • Ведение истории входа\выхода портфеля в\из композита
  • Сравнение доходности бенчмарков с доходностью композитов
  • Расчет доходности портфеля в соответствии с Указаниями Банка России
  • Расчет аналитических показателей портфеля, композита, бенчмарка, в т.ч. коэффициенты Шарпа, Сортино, Трейнора, информационный, а также показатели: коэффициент ковариации, корреляции, альфа, бета, детерминация
  • Доходность TWR
• Консолидация позиций по заданному признаку
• Калькулятор доходности облигаций

• Функции учета
  • Учет сделок с разнообразными инструментами, выплат купонов и погашений, выплат дивидендов и пр.
  • Учет операций в пуле портфелей
  • Учет «пассивных» позиций: доходы\расходы, резервируемые затраты, паи фондов
  • Автоматизация проведения корпоративных операций (split, merge …)
  • Мониторинг состояния денежных и депозитарных счетов
  • Расчет показателей позиций портфеля
  • Балансовый учет LIFO, FIFO, по средней цене
  • Смена учетной политики
  • Специальные операции (понижение, повышение балансовой стоимости, переоценка, расчет вариационной маржи, расчет платежа по гарантийному обеспечению и др.)
  • Проведения операций, связанных с купонными выплатами и погашением во всех портфелях на дату проведения этих операций и т.п. — автоматически во всех релевантных портфелях
• Модуль СЧА
  • Описание расчета стоимости активов портфеля
  • Описание расчета резервов затрат
  • Расчет стоимости активов, стоимости чистых активов портфеля на заданную дату
  • Расчет резервов затрат
  • Ведение архива СА, СЧА, резервов затрат
• Модуль Главная книга
  • Описание бухгалтерского плана счетов
  • Описание таблицы соответствия транзакций проводкам
  • Генерация проводок по транзакциям в соответствии с заданным правилами
  • Формирование файла с проводками для экспорта в бухгалтерскую систему
  • Автоматическое выставление в транзакциях статуса «в Бухгалтерии», для защиты транзакции от случайного редактирования
  • Подтверждение/откат бухгалтерских проводок
• Расчет комиссии и вознаграждения УК
  • Описание расчета комиссии и вознаграждения УК
  • Расчет комиссии УК (management fee)
  • Расчет вознаграждения УК (success fee/profit split)
  • Списание комиссии и вознаграждения с портфелей Ведение архива расчетов среднерыночной стоимости портфелей
• Расчет комиссии депозитария
  • Упрощенный расчет комиссии ДКК и НДЦ для проверки выставленных депозитариями счетов
  • Распределение депозитарных затрат на портфели

GAMA поддерживает требования как российского законодательства, так и законодательства многих европейских и скандинавских стран, в том числе в области ведения внутреннего учета операций с ценными бумагами, расчетов доходностей портфелей и формирования внутренней, клиентской и стандартной отчетности.

Более подробную информацию Вы можете получить, позвонив или написав, в компанию ИнфоСтрой.

• Мощный конструктор для визуального отображения аналитической информации
• Гибкие и мощные инструменты отчетности — генератор отчетов и генератор документов
• Интеграция генератора отчетов с MS Office
• Рассылка отчетов заданным контрагентам по электронной почте
• Отчеты по заказу

• Поддержка структур портфелей, размещенных в различных юрисдикциях, с динамической консолидацией данных
• Поддержка деятельности компаний и филиалов в едином информационном поле с использованием разных учетных политик, валют учета, языков пользовательского интерфейса