GAMA Функциональные возможности
Пожалуйста, нажмите на ссылку, чтобы открыть содержимое пункта и щелкните еще раз, чтобы закрыть.
Многовалютный учет
- Мультивалютный учет с полной поддержкой всех финансовых инструментов и видов операций
- Возможность ведения и учета портфеля одновременно в любом наборе валют учета
Калькуляции в реальном времени
- Калькуляции в реальном времени, включая впечатляющий перечень аналитических показателей по портфелю
- Монитор слежения за нарушенными лимитами
- Монитор актуального состояния портфелей
- Полная автоматизация учетной деятельности от импорта сделок из торгового терминала до формирования итоговой отчетности за период времени
Поддержка разнообразных финансовых инструментов
- Ведение спецификаций разнообразных российских и международных финансовых инструментов: акций, депозитарных расписок, паев, облигаций, валют, индексов, опционов, фьючерсов, деривативов (FRA, IRS, …), сертификатов, и др.
- Автоматический расчет схем погашения, выплаты купонов и других событий
- Ведение архива котировок финансовых инструментов, включая архив курсов валют
Интеграция с источниками данных и контрагентами
- Автоматический и автоматизированный импорт данных из десятков источников спецификаций, котировок, курсов, весов индексов и т.п.
- Автоматический и автоматизированный импорт информации о сделках из биржевых источников и торговых терминалов
- Экспорт любой информации из GAMA в любой формат внешней системы
- Интеграция с внешними источниками для синхронизации данных в реальном времени
- Зеркалирование БД GAMA во внешнем хранилище
Аналитические функции
- Моделирование портфелей
- Расчет аналитических показателей
- Расчет доходности к погашению и дюрации по позиции, по группе позиций, по портфелю, по группе портфелей (включая внутренний процент возврата IRR)
- Расчет текущей, простой доходности по позиции, по портфелю
- Расчет чувствительности
- Различные варианты расчета доходности, взвешенной по деньгам (MWY)
- 8 вариантов расчета прибыли\убытков,
- 3 варианта расчета среднеинвестированного капитала
- Стресс-тест портфеля
- Моделирование дефолтов НПФ по методике и сценариям Банка России
- Использование собственных сценариев
- Динамика показателей портфелей при различных сценариях
- Экспорт в Модель Банка России
- Определение чувствительности портфелей к изменению процентных ставок (изменение кривой доходности)
- Asset Liability Management (ALM)
- Прогнозирование индекса акций
- Прогнозирование краткосрочных процентных ставок
- Моделирование вероятности дефолта компании страхования жизни
- Фидуциарная ответственность
- Выявление сомнительных сделок
- Расчет покрытия
- Индексы и бенчмарки
- Построение собственных индексов акций
- Сравнение веса акции в портфеле и в индексе
- Создание бенчмарков
- Ведение архива корреляций индексов и ценных бумаг
- Лимиты
- Описание инвестиционных деклараций
- Привязка заданных деклараций к портфелям
- Получение перечня нарушенных ограничений по портфелям
- Автоматическое выявление источника нарушения пункта декларации
- Монитор нарушенных лимитов (оперативное отслеживание нарушений)
- Определение суммы до нарушения лимита
- Оценка эффективности управления активами ( модуль TWR)
- Создание композитов по произвольной группе активов и портфелей
- Расчет доходности композитов в соответствии со стандартами GIPS
- Ведение истории входа\выхода портфеля в\из композита
- Сравнение доходности бенчмарков с доходностью композитов
- Расчет доходности портфеля в соответствии с Указаниями Банка России
- Расчет аналитических показателей портфеля, композита, бенчмарка, в т.ч. коэффициенты Шарпа, Сортино, Трейнора, информационный, а также показатели: коэффициент ковариации, корреляции, альфа, бета, детерминация
- Доходность TWR
- Консолидация позиций по заданному признаку
- Калькулятор доходности облигаций
Учетные функции системы
- Функции учета
- Учет сделок с разнообразными инструментами, выплат купонов и погашений, выплат дивидендов и пр.
- Учет операций в пуле портфелей
- Учет «пассивных» позиций: доходы\расходы, резервируемые затраты, паи фондов
- Автоматизация проведения корпоративных операций (split, merge …)
- Мониторинг состояния денежных и депозитарных счетов
- Расчет показателей позиций портфеля
- Балансовый учет LIFO, FIFO, по средней цене
- Смена учетной политики
- Специальные операции (понижение, повышение балансовой стоимости, переоценка, расчет вариационной маржи, расчет платежа по гарантийному обеспечению и др.)
- Проведения операций, связанных с купонными выплатами и погашением во всех портфелях на дату проведения этих операций и т.п. — автоматически во всех релевантных портфелях
- Модуль СЧА
- Описание расчета стоимости активов портфеля
- Описание расчета резервов затрат
- Расчет стоимости активов, стоимости чистых активов портфеля на заданную дату
- Расчет резервов затрат
- Ведение архива СА, СЧА, резервов затрат
- Модуль Главная книга
- Описание бухгалтерского плана счетов
- Описание таблицы соответствия транзакций проводкам
- Генерация проводок по транзакциям в соответствии с заданным правилами
- Формирование файла с проводками для экспорта в бухгалтерскую систему
- Автоматическое выставление в транзакциях статуса «в Бухгалтерии», для защиты транзакции от случайного редактирования
- Подтверждение/откат бухгалтерских проводок
- Расчет комиссии и вознаграждения УК
- Описание расчета комиссии и вознаграждения УК
- Расчет комиссии УК (management fee)
- Расчет вознаграждения УК (success fee/profit split)
- Списание комиссии и вознаграждения с портфелей Ведение архива расчетов среднерыночной стоимости портфелей
- Расчет комиссии депозитария
- Упрощенный расчет комиссии ДКК и НДЦ для проверки выставленных депозитариями счетов
- Распределение депозитарных затрат на портфели
Соответствие законодательству и требованиям регуляторов
GAMA поддерживает требования как российского законодательства, так и законодательства многих европейских и скандинавских стран, в том числе в области ведения внутреннего учета операций с ценными бумагами, расчетов доходностей портфелей и формирования внутренней, клиентской и стандартной отчетности.
Более подробную информацию Вы можете получить, позвонив или написав, в компанию ИнфоСтрой.
Настраиваемая отчетность
- Мощный конструктор для визуального отображения аналитической информации
- Гибкие и мощные инструменты отчетности — генератор отчетов и генератор документов
- Интеграция генератора отчетов с MS Office
- Рассылка отчетов заданным контрагентам по электронной почте
- Отчеты по заказу
Поддержка распределенных инвестиций
- Поддержка структур портфелей, размещенных в различных юрисдикциях, с динамической консолидацией данных
- Поддержка деятельности компаний и филиалов в едином информационном поле с использованием разных учетных политик, валют учета, языков пользовательского интерфейса