GAMA Функциональные возможности

Пожалуйста, нажмите на ссылку, чтобы открыть содержимое пункта и щелкните еще раз, чтобы закрыть.

Многовалютный учет
  • Мультивалютный учет с полной поддержкой всех финансовых инструментов и видов операций
  • Возможность ведения и учета портфеля одновременно в любом наборе валют учета

Калькуляции в реальном времени
  • Калькуляции в реальном времени, включая впечатляющий перечень аналитических показателей по портфелю
  • Монитор слежения за нарушенными лимитами
  • Монитор актуального состояния портфелей (GAMA Терминал)
  • Консолидация на одном мониторе информации из различных источников в компании (GAMA Терминал)
  • Полная автоматизация учетной деятельности от импорта сделок из торгового терминала до формирования итоговой отчетности за период времени

Поддержка разнообразных финансовых инструментов
  • Ведение спецификаций разнообразных российских и международных финансовых инструментов: акций, депозитарных расписок, паев, облигаций, валют, индексов, опционов, фьючерсов, деривативов (FRA, IRS, …), сертификатов, и др.
  • Автоматический расчет схем погашения, выплаты купонов и других событий

Ведение рыночной информации
  • Регистрация долевых и долговых финансовых инструментов различного типа
  • Ведение архива котировок финансовых инструментов, включая архив курсов валют
  • Расчет справедливой цены при первичном размещении
  • Расчет справедливых цен по критерию активности (14 вариантов) и критерию определения цены (53 варианта)
  • Оценка стоимости депозитов с автоматическим анализом ставки на соответствие рыночным условиям (8 вариантов)
  • Ведение архива справедливых цен по различным методам
  • Автоматическое отслеживание новых бумаг на рынке
  • Ведение истории рыночных индексов
  • Возможность ведения истории пользовательских индексов
  • Возможность создания и ведения истории бенчмарков (индекс, состоящий из набора рыночных индексов)
  • Возможность ведения истории различных рыночных показателей и индикаторов (рыночные индексы, ИПЦ,средневзвешенные ставки депозитов, курсы валют, G-кривые)

Интеграция с источниками данных и контрагентами
  • Автоматический и автоматизированный импорт данных из десятков источников спецификаций, котировок, курсов, весов индексов и т.п.
  • Автоматический и автоматизированный импорт информации о сделках из биржевых источников и торговых терминалов
  • Интеграция с внешними источниками для синхронизации данных в реальном времени
  • Зеркалирование БД GAMA во внешнем хранилище
  • Импорт спецификаций ценных бумаг, эмитентов, рейтингов бумаг и рейтингов эмитентов с Сибондс, RU DATA
  • Импорт котировок ценных бумаг с Сибондс, RU DATA, НРД, Quik, NetInvestor
  • Импорт курсов валют, G-кривой, ИПЦ, средневзвешенных ставок по депозитам с сайта ЦБ РФ
  • Импорт индикаторов рынка RUONIA, ROISFIX, MOSPRIME, NFEASWAP, REREPO с СРО НФА
  • Интеграция с Active Directory на уровне пользователей
  • Импорт данных из 1С, Диасофт, Fansy
  • Импорт операций с активами из отчетов брокеров, УК, СД, сторонних ПО компании
  • Экспорт любых данных о портфелях, операциях, рынке во внешние источники
  • Экспорт любых данных о портфелях, операциях, рынке в файлы формата xls при отсутствии Excel
  • Автоматизированная проверка качества данных по заданным параметрам и правилам (Агент рынка)

Аналитические функции
  • Моделирование портфелей
  • Расчет аналитических показателей по позиции портфеля, по группе позиций, по портфелю, по группе портфелей
    • Расчет чувствительности портфеля
    • Построение статических и динамических кривых доходности по заданному набору бумаг
    • Расчет спреда бумаги к заданной кривой доходности
    • Калькулятор доходности облигаций и Определение чувствительности портфелей к изменению процентных ставок (изменение формы кривой доходности)
    • Моделирование сделок РЕПО
    • Автоматический подбор альтернативных инвестиций по заданным критериям (7 критериев)
    • Сравнение операций покупки активов с покупкой альтернативных активов и с индексами
    • Графическое отображение положения активов относительно G-кривой доходности
  • Различные варианты расчета доходности, взвешенной по деньгам (MWY)
    • 8 вариантов расчета прибыли\убытков,
    • 3 варианта расчета среднеинвестированного капитала
  • Стресс-тест портфеля
    • Моделирование дефолтов НПФ по методике и сценариям Банка России
    • Использование собственных сценариев
    • Динамика показателей портфелей при различных сценариях
    • Экспорт в Модель Банка России
    • Автоматическая подстановка сценария ЦБ РФ, соответствующего дате тестирования
    • Проверка валидности данных для стресс-тестирования по 25-ти показателям
    • Расчет прогнозной стоимости портфелей (с учетом дефолтов эмитентов методом Монте-Карло)
    • Расчет прогнозных платежей по облигациям с плавающим купоном
    • Расчет планового денежного потока в портфелях (с учетом дефолта эмитентов)
    • Отслеживание динамики выбранных показателей портфелей при различных сценариях
    • Автоматическая проверка качества рыночных данных при запуске стресс-тестирования внутри системы или при экспорте данных в Модель ЦБ РФ
  • Риски
    • Расчет VaR по каждой позиции портфеля (исторический и параметрический)
    • Расчет VaR по прогнозным позициям портфеля (исторический)
    • Расчет итогового VaR по портфелю в целом (исторический и параметрический)
    • Расчет VaR акций методом deltaN+EWMA в процентном выражении на одну ценную бумагу
    • Определение эшелонов ликвидности активов на рынке
      • Создание правил определения эшелонов ликвидности активов в портфеле и на рынке двумя способами, по пяти параметрам (количество сделок, объем торгов, торговые дни, bid\ask спред, котировальный уровень)
      • Расчет и хранение истории определения эшелонов ликвидности активов для каждого актива на рынке
  • Расчет срока закрытия позиции\портфеля
    • Определение параметров расчета сроков закрытия позиций и портфелей
    • Ведение истории базовых параметров для расчета срока закрытия позиций
  • Определение кредитного риска позиции\портфеля
    • Ожидаемые кредитные потери для каждого актива
    • Определение кредитного риска композит-портфеля методом Монте-Карло
  • Кредитные рейтинги
    • Определение одного обобщенного (единого) рейтинга компании и бумаги по пользовательской шкале на основании анализа исходных рейтингов, присвоенных инструменту, эмитенту, поручителю
    • Ведение истории единого рейтинга по каждой компании и бумаге на рынке
    • Возможность присвоения компании пользовательского рейтинга
    • Ведение истории изменения рейтингов ценных бумаг и эмитентов (S&P, Moodys, Fitch, НРА, Эксперт РА, РусРейтинг, АКРА, НКР, пользовательский)
    • Анализ изменений за заданный период значений кредитных рейтингов присутствующих в портфелях выпусков ценных бумаг и рейтингов эмитентов
  • Asset Liability Management (ALM)
    • Прогнозирование индекса акций
    • Прогнозирование краткосрочных процентных ставок
    • Моделирование вероятности дефолта компании страхования жизни
  • Фидуциарная ответственность
    • Выявление сомнительных сделок
    • Расчет покрытия
  • Индексы и бенчмарки
    • Построение собственных индексов акций
    • Сравнение веса акции в портфеле и в индексе
    • Создание бенчмарков
  • Лимиты
    • Описание инвестиционных деклараций
    • Привязка заданных деклараций к портфелям
    • Получение перечня нарушенных ограничений по портфелям
    • Автоматическое выявление источника нарушения пункта декларации
    • Монитор нарушенных лимитов (оперативное отслеживание нарушений)
    • Определение суммы до нарушения лимита
    • Контроль деклараций с учетом плановых сделок
  • Оценка эффективности управления активами
    • Создание композитов по произвольной группе активов и портфелей
    • Ведение истории входа\выхода портфеля в\из композита
    • Сравнение доходности бенчмарков с доходностью композитов
    • Расчет доходности портфеля в соответствии с Указаниями Банка России (до и после выплаты вознаграждений)
    • Расчет аналитических показателей портфеля, композита, бенчмарка, в т.ч. коэффициенты Шарпа, Сортино, Трейнора, информационный, а также показатели: коэффициент ковариации, корреляции, альфа, бета, детерминация
    • Доходность TWR
    • Факторный анализ доходности (Указание 4623У ЦБ РФ

Учетные функции системы
  • Функции учета
    • Учет сделок с разнообразными инструментами, выплат купонов и погашений, выплат дивидендов и пр.
    • Учет «пассивных» позиций: доходы\расходы, резервируемые затраты, паи фондов
    • Автоматизация проведения корпоративных операций (split, merge …)
    • Мониторинг состояния денежных и депозитарных счетов
    • Расчет показателей позиций портфеля (более 150)
    • Балансовый учет LIFO, FIFO, по средней цене в разрезе каждой секции (ОСБУ)
    • Расчет балансовой стоимости позиции
    • Расчет финансового результата от операций с активами (24 показателя)
    • Расчет справедливой стоимости позиции
    • Расчет амортизированной стоимости позиции
    • Расчет процентных доходов по ставке ЭСП
    • Возможность раздельной настройки методик оценки, параметров начисления процентных доходов на каждую позицию\секцию портфеля
    • Расчет эффективной ставки процента (ЭСП), дисконта\премии
      Оценка позиций РЕПО (6 вариантов)
    • Расчет ставки РЕПО
    • Возможность оценки долевых и долговых ценных бумаг в «антикризисном» порядке, предусмотренном указанием ЦБ РФ №6073-У от 25.02.2022
    • Специальные операции (понижение, повышение балансовой стоимости, переоценка, расчет вариационной маржи, расчет платежа по гарантийному обеспечению и др.)
    • Автоматическая генерация движения денежных средств по денежным счетам
    • Автоматическая генерация движения бумаг по депозитарным счетам
    • Проведение операций, связанных с купонными выплатами и погашением во всех портфелях на дату проведения этих операций и т.п. — автоматически во всех релевантных портфелях
    • Формирование планового движения денежных средств на заданном периоде
  • Модуль СЧА
    • Гибкая настройка расчета стоимости активов портфеля и резервов затрат
    • Расчет стоимости активов, стоимости чистых активов портфеля на заданную дату
    • Расчет резервов затрат
    • Ведение архива СА, СЧА, резервов затрат
  • Расчет комиссии и вознаграждения УК
    • Гибкая настройка расчета комиссии и вознаграждения УК
    • Расчет комиссии УК (management fee)
    • Расчет вознаграждения УК (success fee/profit split)
    • Списание комиссии и вознаграждения с портфелей
    • Ведение архива расчетов среднерыночной стоимости портфелей
  • Расчет комиссии депозитария
    • Упрощенный расчет комиссии депозитария для проверки выставленных депозитариями счетов
    • Распределение депозитарных затрат на портфели

Настраиваемая отчетность
  • Мощный конструктор для визуального отображения аналитической информации (Dashboards)
  • Гибкие и мощные инструменты отчетности — генератор отчетов (Excel, OpenXML) и генератор документов
  • Интеграция генератора отчетов с MS Office
  • Рассылка отчетов заданным контрагентам по электронной почте
  • Отчеты по заказу
  • Набор подготовленных аналитических, управленческих отчетов

Поддержка распределенных инвестиций
  • Поддержка структур портфелей, размещенных в различных юрисдикциях, с динамической консолидацией данных
  • Поддержка деятельности компаний и филиалов в едином информационном поле с использованием разных учетных политик, валют учета, языков пользовательского интерфейса

Специальные возможности
  • Агент — серверное приложение для автоматического выполнения заданных пользователем операций, либо с заданной частотой, либо в заданное время
  • Агент Рынка — серверное приложение для автоматического наполнения GAMA рыночными данными, их корректировки и проверки качества и актуальности загруженных рыночных данных.
  • Интеграция с AD
  • Настраиваемые права доступа пользователей системы для работы с данными
  • Многоязыковость пользовательского интерфейса. (Немедленная поставка на русском и английском языке)
  • Конструктор аналитических панелей (Dashboards), позволяющий отображать любые данные по портфелям, операциям, рынку в графическом виде:
    • Статические панели
    • Динамические панели (данные на панели меняются в зависимости от измнения данных в источнике)
    • Федерация данных (объединение на одной панели данных из различных источников (xls, json, ODBC источник)
    • Возможность создания в панели своих расчетных показателей на основе исходных данных источника
    • Более 20 готовых панелей-шаблонов
  • Возможность автоматически формировать документы в Word на двух языках
  • Автоматизированная сверка портфелей GAMA с отчетами специализированных депозитариев (СД)
  • Автоматическая проверка качества рыночных данных (семафоры) по заданным правилам
  • Оперативная автоматическая проверка правильности учета операций (Отчет-проверка)
  • Детальное логирование всех действий пользователей в системе
  • Формирование пользовательских макросов (не требует языков программирования) для автоматизации рутинных операций
  • Создание быстрого доступа к списку выполняемых макросов (Favorites)
  • Создание сложных фильтров отбора данных
  • Возможность изменять «обложку» интерфейса системы
  • Поддержка параллельных и распределенных вычислений. (Стресс тест ЦБ, ALM)
  • Вариативность калькуляций в зависимости от (географического) рынка